维普资讯 http://www.cqvip.com
ＣＨＩＮＡＭＯＮＥＹ ＦＥＢＲＵＡＲＹ ２００６ １９ 中国人民银行关于开展 人民币利率互换交易试点有关事宜的通知 Ｎｏｔｉｃｅ ｏｎ Ｉｓｓｕｅｓ Ｒｅｇａｒｄｉｎｇ ｔｈｅ Ｌａｕｎｃｈｉｎｇ ｏｆ ＲＭＢ Ｉｎｔｅｒｅｓｔ Ｒａｔｅ Ｓｗａｐ ｏｎ Ｐｉｌｏｔ Ｂａｓｉｓ 银发【２００６］第２７号 中 各心国人省支会行民银（首行府上）城海市总中部心，各支分行行、、副营省业级管城理市部中、 六、市场投资者进行互换交易时，应逐笔订立书面 形式的交易合同，对互换交易的交易要素做出约定。交 ，各性银行、国有商业银行、股 易双方认为有必要的，呵另外订 协议，埘双方的权利 份制银行，全国银行间同业拆借中心、国债登记结 义务、违约情形及违约处理等做出明确约定，该协议与 算有限责任公司： 交易合同一起构成互换交易的完整合同。 为丰富全国银行间债券市场投资者（以下简称市 七、市场投资者进行互换交易时，可按对手的信用 场投资者）风险管理工具，规范和引导人民币利率互换 状况协商设立保证金或保证券。保证金（券）的提交、 交易，加快利率市场化进程，现就开展人民币利率互换 保管和处置方式等比照债券远期交易的方式进行。 交易试点的有关事宜通知如下： 八、互换交易达成后，交易双方应严格履行交易合 一、本通知所称人民币利率互换交易（以下简称互 同约定义务。 换交易）是指交易双方约定在未来的…一定期限内，根据 九、从事互换交易的市场投资者应在每旬后的３个 约定数量的人民币本金交换现金流的行为，其中一方的 工作日内将本句互换交易情况报同业中心备案（通过同 现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利 业中心交易系统达成的交易除外）。同业中心应按照中 率计算。 国人民银行的规定和授权，及时向市场披露互换交易有 二、市场投资者中，经相关监督管理机构批准开办 关信息。 衍生产品交易业务的商业银行，可根据监督管理机构授 十、互换交易发生违约，对违约事实或违约责任存 予的权限与其存贷款客户及其他获准开办衍生产品交易 在争议的，交易双方可以协议申请仲裁或者向人民 业务的商业银行进行利率互换交易或为其存贷款客户提 提起诉讼，并于接到仲裁或诉讼最终结果的次一工作日 供利率互换交易服务；其他市场投资者只能与其具有存 １２：００之前，将最终结果送达同业中心，同业中心应在 贷款业务关系且获准开办衍生产品交易业务的商业银行 接到最终结果的当日将其予以公告。 进行以套期保值为目的的互换交易。 十一、同业中心负责互换交易的日常监控工作，发 三、互换交易的参考利率应为经中国人民银行授 现异常交易情况应及时向中困人民银行报告，并应于每 权全国银行间同业拆借中心（以下简称同业中心）发布 月后的ｌ０个工作日内将本月互换交易情况以书面形式 的全国银行间债券市场具有基准性质的市场利率和中国 向中国人民银行报告。 人民银行公布的一年期定期储蓄存款利率等。 十二、中国人民银行各分支机构应加强与同业中心 四、市场投资者进行互换交易应树立风险意识，建 的沟通，对辖区内市场投资者的互换交易进行口常监督 立 健全风险管理制度和内部控制制度，切实防范互换 和检查。 交易可能带来的风险。 十三、本通知自发布之日起施行。一 市场投资者在开展互换交易业务前应将其互换交 易风险管理制度和内部控制制度报送相关监督管理机 构，同时抄送同业中心。 中国人民银行 五、互换交易可以通过同业中心的交易系统进行， ：ｏ０六年一“月二十四曰 也可以由交易双方通过电话、传真等其他方式进行。