商场买玉被骗可以向消费者协会投诉。投诉可以通过书面文字材料或口述进行。投诉人应当在受理投诉的笔录上签字盖章。投诉前可以打电话咨询消费者协会。由于消费者协会受理的投诉是按地区划分的，如果市区消费者协会只管理市区范围，投诉时应考虑被投诉人管理的辖区。此外，根据中国消费者协会的规定，消费者协会不接受经营者之间的购销活动，消费者私下交易，商品超过规定的保修期。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国消费者权益保》
第三十九条 消费者和经营者发生消费者权益争议的，可以通过下列途径解决：
（一）与经营者协商和解；
（二）请求消费者协会或者依法成立的其他调解组织调解；
（三）向有关行政部门投诉；
（四）根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁；
（五）向人民提起诉讼。